PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREIX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GREIX с JIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX).

GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GREIX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREIX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		2.61%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям JIREX по среднегодовой доходности: 4.54% против 4.86% соответственно.

GREIX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.61%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.48%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.54%

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с GRIFXGREIX с CREMXGREIX с IVRSXGREIX с SOAAXGREIX с PJEZXGREIX с VGRNX
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с JAAAXJIREX с FSREXJIREX с FRIRX

Сравнение комиссий GREIX и JIREX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JIREX в 0.85%.

GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

GREIX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREIXJIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.27

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.12

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

0.41

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREIX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа JIREX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREIXJIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.24

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.22

+0.11

Корреляция

Корреляция между GREIX и JIREX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и JIREX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		36.08%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Просадки

Сравнение просадок GREIX и JIREX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, примерно равная максимальной просадке JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и JIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

GREIXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-73.35%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.99%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-34.41%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-41.23%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-8.29%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-14.91%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

4.95%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и JIREX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GREIXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.16%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.51%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

18.66%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

19.18%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.02%

-0.04%