Сравнение GREIX с IRFIX
GREIX (Goldman Sachs Real Estate Securities Fund) and IRFIX (Cohen & Steers International Realty Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, GREIX returned 5.26%/yr vs 2.61%/yr for IRFIX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREIX charges 0.91%/yr vs 1.00%/yr for IRFIX.
Доходность
Сравнение доходности GREIX и IRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GREIX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 2.61% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 5.26%
IRFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам GREIX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 9.74% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -0.55% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Correlation
The correlation between GREIX and IRFIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2005 г. | 0.53 |
The correlation between GREIX and IRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GREIX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
GREIX
IRFIX
Сравнение GREIX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.44 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 1.38 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.21 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и IRFIX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и IRFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GREIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -70.13% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -14.85% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.73% | -21.06% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -38.41% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -39.51% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -17.16% | +14.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.81% | -18.66% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.71% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и IRFIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) составляет 3.66%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что GREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GREIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.87% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.74% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 12.95% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.32% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 15.68% | +5.30% |
Сравнение комиссий GREIX и IRFIX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и IRFIX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.74%, что больше доходности IRFIX в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 33.74% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.20% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
GREIX and IRFIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRFIX has higher volatility (3.87%) compared to GREIX (3.66%). In terms of maximum drawdown, GREIX dropped -74.21% vs IRFIX's -70.13%.
GREIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GREIX и IRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор