Сравнение GREIX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 1.00% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -4.81% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у IRFIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции GREIX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 2.52% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 4.37%
IRFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и IRFIX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии IRFIX в 1.00%.
Доходность на риск
GREIX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
GREIX
IRFIX
Сравнение GREIX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.99 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.37 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.86 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 3.90 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.99 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.14 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.18 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и IRFIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и IRFIX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.66%, что больше доходности IRFIX в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.66% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.48% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и IRFIX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -70.13% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -14.85% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -38.41% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -39.51% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -20.71% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -18.69% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.29% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и IRFIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) составляет 4.12%, в то время как у Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GREIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.06% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.13% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 13.55% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.12% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 15.59% | +5.39% |