PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREIX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GREIX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности GREIX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREIX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		2.61%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.54% против 5.31% соответственно.

GREIX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.27%
С начала года
2.61%
6 месяцев
0.57%
1 год
0.48%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.41%
10 лет*
4.54%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с GREIX:
GREIX с VGSLXGREIX с GRIFXGREIX с IVRSXGREIX с CREMXGREIX с PJEZXGREIX с SOAAXGREIX с VGRNX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий GREIX и FRIRX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

GREIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREIXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.98

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.30

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.14

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

4.76

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREIX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREIXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.79

-0.46

Корреляция

Корреляция между GREIX и FRIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и FRIRX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности FRIRX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund		36.08%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок GREIX и FRIRX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GREIXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.21%

-34.50%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-4.30%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.43%

-18.18%

-16.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-34.50%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.71%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-3.30%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.03%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и FRIRX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GREIXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.66%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

2.84%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

4.91%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

6.53%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

9.49%

+11.49%