Сравнение GREIX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GREIX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GREIX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund	1.00%	-0.70%	11.77%	17.05%	-28.76%	44.65%	-7.53%	25.70%	-5.03%	2.11%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	-0.59%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, GREIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью -0.59%.

GREIX

1 день: 0.43%

1 месяц: -7.45%

С начала года: 1.00%

6 месяцев: -1.01%

1 год: -1.02%

3 года*: 7.97%

5 лет*: 4.46%

10 лет*: 4.37%

FESIX

1 день: 0.40%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -0.59%

6 месяцев: -3.03%

1 год: -0.09%

3 года*: 5.62%

5 лет*: 2.63%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с GREIX:

GREIX с VGSLX GREIX с GRIFX GREIX с IVRSX GREIX с CREMX GREIX с SOAAX GREIX с PJEZX GREIX с VGRNX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с FIKMX

Сравнение комиссий GREIX и FESIX

GREIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

GREIX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

GREIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GREIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GREIX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.01	0.05	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	0.19	-0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.03	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.10	0.04	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.35	0.15	-0.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FESIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREIX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GREIX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.01	0.05	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	0.14	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.14	+0.18

Корреляция

Корреляция между GREIX и FESIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и FESIX

Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.66%, что больше доходности FESIX в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund	36.66%	35.97%	12.22%	4.00%	3.54%	6.27%	10.16%	18.31%	17.65%	20.54%	12.29%	4.46%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.11%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GREIX и FESIX

Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GREIX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.21%	-44.22%	-29.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.40%	-12.48%	+0.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.43%	-34.51%	+0.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.74%	-11.69%	+3.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.88%	-11.53%	-1.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.34%	3.20%	+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и FESIX

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.12% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GREIX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.12%	4.26%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.23%	9.16%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.27%	16.44%	-0.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.36%	18.93%	+0.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.98%	21.86%	-0.88%

Сравнение GREIX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности GREIX и FESIX

Сравнение доходности по годам GREIX и FESIX

Доходность по периодам

GREIX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GREIX и FESIX

Доходность на риск

GREIX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

GREIX

FESIX

Сравнение GREIX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GREIX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREIX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок GREIX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GREIX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)