Сравнение GREIX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
GREIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 июл. 1998 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GREIX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREIX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 2.61% | -0.70% | 11.77% | 17.05% | -28.76% | 44.65% | -7.53% | 25.70% | -5.03% | 2.55% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GREIX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции GREIX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 4.54% против 7.54% соответственно.
GREIX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 4.54%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREIX и AIGYX
GREIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
GREIX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
GREIX
AIGYX
Сравнение GREIX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREIX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.96 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.91 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 4.05 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GREIX и AIGYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREIX и AIGYX
Дивидендная доходность GREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.08%, что больше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREIX Goldman Sachs Real Estate Securities Fund | 36.08% | 35.97% | 12.22% | 4.00% | 3.54% | 6.27% | 10.16% | 18.31% | 17.65% | 20.54% | 12.29% | 4.46% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок GREIX и AIGYX
Максимальная просадка GREIX за все время составила -74.21%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREIX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -79.94% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -12.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.43% | -31.20% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -43.10% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.16% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -12.49% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.76% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREIX и AIGYX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.52% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREIX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.64% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.19% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.14% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 20.72% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.94% | -0.96% |