PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQLVX с THPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQLVX с THPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQLVX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GQLVX returned 8.68%/yr vs 12.09%/yr for THPGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GQLVX charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.

Доходность

Сравнение доходности GQLVX и THPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQLVX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 10.97%.

GQLVX

1 день
-0.67%
1 месяц
1.58%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.15%
1 год
27.57%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

THPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.30%
1 год
38.66%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQLVX и THPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		11.60%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.97%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%1.85%

Correlation

The correlation between GQLVX and THPGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between GQLVX and THPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Thompson LargeCap Fund

Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GTTMXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTLOXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTCEXGQLVX с GTLLX
Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX

Доходность на риск

GQLVX vs. THPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQLVX c THPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQLVXTHPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.14

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.79

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

19.54

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQLVX vs. THPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQLVX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THPGX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQLVX и THPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQLVXTHPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.14

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GQLVX и THPGX

Максимальная просадка GQLVX за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQLVX и THPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQLVXTHPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.79%

-65.52%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.16%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.16%

-18.75%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-26.49%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.94%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-9.58%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.00%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GQLVX и THPGX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Thompson LargeCap Fund (THPGX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что GQLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQLVXTHPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.72%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

8.90%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.46%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.76%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

19.93%

+1.04%

Сравнение комиссий GQLVX и THPGX

GQLVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQLVX и THPGX

Дивидендная доходность GQLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности THPGX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.21%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GQLVX and THPGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQLVX has higher volatility (2.90%) compared to THPGX (2.72%). In terms of maximum drawdown, GQLVX dropped -42.79% vs THPGX's -65.52%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQLVX и THPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор