PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQJPX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQJPX с DOXFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GQJPX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQJPX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		5.38%24.88%7.39%18.06%0.00%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		2.07%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, GQJPX показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у DOXFX с доходностью 2.07%.

GQJPX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.26%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.63%
1 год
18.48%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOXFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.10%
С начала года
2.07%
6 месяцев
6.89%
1 год
28.62%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий GQJPX и DOXFX

GQJPX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DOXFX в 0.52%.

GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X

Доходность на риск

GQJPX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQJPX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQJPXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.91

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.44

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.56

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.60

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQJPX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQJPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXFX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQJPX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQJPXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.91

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.29

-0.58

Корреляция

Корреляция между GQJPX и DOXFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQJPX и DOXFX

Дивидендная доходность GQJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DOXFX в 5.04%

TTM20252024202320222021
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.06%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.04%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQJPX и DOXFX

Максимальная просадка GQJPX за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQJPX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQJPXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-14.41%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.08%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-7.39%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-2.76%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GQJPX и DOXFX

Текущая волатильность для GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) составляет 4.56%, в то время как у Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что GQJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQJPXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.16%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.03%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.15%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

13.82%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

13.82%

-0.77%