PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и SSGLX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GIDGXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с APFDX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий GQFPX и SSGLX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

GQFPX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.76

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.35

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.17

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.76

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.38

+0.49

Корреляция

Корреляция между GQFPX и SSGLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и SSGLX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и SSGLX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-35.88%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-11.22%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-9.15%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-8.32%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.87%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и SSGLX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.71%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.18%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.57%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.51%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

16.15%

-3.27%