PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с SENCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с SENCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и SENCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и SENCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-7.35%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-11.77%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у SENCX с доходностью -7.35%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

SENCX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.50%
1 год
12.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Touchstone Large Cap Focused Fund

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с TLCIXSENCX с PTSGX

Сравнение комиссий GQEIX и SENCX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SENCX в 0.99%.

SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. SENCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c SENCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXSENCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.70

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.13

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

4.10

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. SENCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SENCX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и SENCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXSENCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.61

+0.15

Корреляция

Корреляция между GQEIX и SENCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и SENCX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SENCX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.58%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и SENCX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки SENCX в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и SENCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXSENCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-51.89%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.27%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-27.82%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.38%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.39%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.30%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и SENCX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SENCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXSENCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.68%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.71%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.72%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.05%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

18.48%

+0.40%