PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSA.L с SPXS.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSA.L с SPXS.MI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.MI (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GPSA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPXS.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 15.09%/yr vs 15.14%/yr for SPXS.MI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.MI.

Доходность

Сравнение доходности GPSA.L и SPXS.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GPSA.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у SPXS.MI с доходностью 10.54%.

GPSA.L

1 день
-0.77%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.58%
6 месяцев
8.76%
1 год
28.52%
3 года*
19.90%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

SPXS.MI

1 день
0.02%
1 месяц
5.51%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.47%
1 год
29.26%
3 года*
19.27%
5 лет*
15.14%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSA.L и SPXS.MI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.58%9.68%28.95%23.61%-11.94%29.93%17.87%-0.58%-8.95%
SPXS.MI
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.49%9.95%28.02%20.07%-9.81%31.25%13.84%27.76%-8.03%

Correlation

The correlation between GPSA.L and SPXS.MI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between GPSA.L and SPXS.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с GPSA.L:
GPSA.L с XDUS.LGPSA.L с SDUS.LGPSA.L с V3AA.DEGPSA.L с ESUS.LGPSA.L с VUAG.LGPSA.L с CSPX.LGPSA.L с VUSA.L
Часто сравнивают с SPXS.MI:
SPXS.MI с SPYSPXS.MI с SXR8.DESPXS.MI с CSPX.LSPXS.MI с AIAG.LSPXS.MI с VOOSPXS.MI с CSP1.LSPXS.MI с ^GSPC

Доходность на риск

GPSA.L vs. SPXS.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSA.L
Ранг доходности на риск GPSA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSA.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSA.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXS.MI
Ранг доходности на риск SPXS.MI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS.MI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS.MI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS.MI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS.MI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS.MI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSA.L c SPXS.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSA.LSPXS.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.66

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.60

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.20

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

15.05

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSA.L vs. SPXS.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSA.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS.MI равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSA.L и SPXS.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSA.LSPXS.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.06

-0.52

Просадки

Сравнение просадок GPSA.L и SPXS.MI

Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки SPXS.MI в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и SPXS.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSA.LSPXS.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-26.14%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.97%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-21.75%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-21.75%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.20%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.44%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.94%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSA.L и SPXS.MI

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXS.MI) имеют волатильность 2.92% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSA.LSPXS.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.06%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.42%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.01%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

14.68%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

16.21%

+5.44%

Сравнение комиссий GPSA.L и SPXS.MI

GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.MI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSA.L и SPXS.MI

Ни GPSA.L, ни SPXS.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GPSA.L and SPXS.MI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXS.MI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXS.MI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for GPSA.L.

GPSA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS.MI is S&P 500. GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPXS.MI tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.05% for SPXS.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и SPXS.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор