PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с QPFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с QPFF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and QPFF (American Century Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. GPRF is passively managed, while QPFF is actively managed. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for QPFF.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и QPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QPFF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и QPFF

2026 (YTD)
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		-0.16%
QPFF
American Century Quality Preferred ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов GPRF и QPFF

Секторы
GPRF
QPFF

Финансовые услуги

20.6%
51.6%

Недвижимость

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

0.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.6%

Промышленность

0.4%
1.2%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
QPFF
51.6%

Недвижимость

GPRF
3.4%
QPFF
4.1%

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
QPFF
5.5%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
QPFF
2.1%

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
QPFF
3.6%

Промышленность

GPRF
0.4%
QPFF
1.2%

Сырьевые материалы

GPRF

-

QPFF
0.3%

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

QPFF

-

Энергетика

GPRF

-

QPFF

-

Здравоохранение

GPRF

-

QPFF

-

Технологии

GPRF

-

QPFF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

American Century Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с QPFF:
QPFF с PFFQPFF с FPFDQPFF с PFFDQPFF с PFFVQPFF с PFXFQPFF с PFFAQPFF с PFFR

Доходность на риск

GPRF vs. QPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QPFF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c QPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFQPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. QPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFQPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

—

—

Просадки

Сравнение просадок GPRF и QPFF

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и QPFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFQPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

0.00%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

0.00%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и QPFF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFQPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

0.00%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

0.00%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

0.00%

+3.94%

Сравнение комиссий GPRF и QPFF

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QPFF в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и QPFF

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%
QPFF
American Century Quality Preferred ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, QPFF is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QPFF is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 0.00% for QPFF.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and American Century. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.33% for QPFF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и QPFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор