Сравнение GPPIX с DFIHX
GPPIX (Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund) and DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, GPPIX returned 2.55%/yr vs 1.98%/yr for DFIHX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. GPPIX charges 0.24%/yr vs 0.13%/yr for DFIHX.
Доходность
Сравнение доходности GPPIX и DFIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GPPIX показывает доходность 1.56%, а DFIHX немного ниже – 1.52%. За последние 10 лет акции GPPIX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.98% соответственно.
GPPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.55%
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам GPPIX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPIX Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 1.56% | 4.83% | 5.21% | 4.50% | 0.73% | -0.00% | 1.43% | 3.05% | 2.16% | 1.44% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.52% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Correlation
The correlation between GPPIX and DFIHX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.06 |
The correlation between GPPIX and DFIHX shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPPIX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
GPPIX
DFIHX
Сравнение GPPIX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund (GPPIX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPPIX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.14 | 7.53 | -3.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.07 | 9.49 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.46 | 57.84 | +10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPPIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 5.17 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.66 | 2.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | 2.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 1.52 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GPPIX и DFIHX
Максимальная просадка GPPIX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPPIX и DFIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPPIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -2.53% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.39% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.49% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.77% | -2.26% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -2.26% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.15% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPPIX и DFIHX
Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund (GPPIX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что GPPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPPIX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.16% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.43% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 0.72% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.00% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 0.80% | +0.27% |
Сравнение комиссий GPPIX и DFIHX
GPPIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPPIX и DFIHX
Дивидендная доходность GPPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFIHX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.58% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
GPPIX Goldman Sachs Short-Term Conservative Income Fund | 4.23% | 4.51% | 4.77% | 3.68% | 1.22% | 0.30% | 1.12% | 2.61% | 2.24% | 1.33% | 0.94% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
GPPIX and DFIHX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPPIX has higher volatility (0.33%) compared to DFIHX (0.16%). In terms of maximum drawdown, GPPIX dropped -3.08% vs DFIHX's -2.53%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPPIX и DFIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор