PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с FIQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с FIQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. FIQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и FIQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и FIQIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-9.47%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		-0.19%24.80%0.14%19.76%-16.53%13.56%10.12%21.61%-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у FIQIX с доходностью -0.19%.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

FIQIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
18.18%
3 года*
11.24%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCX
Часто сравнивают с FIQIX:
FIQIX с FXAIXFIQIX с MICYXFIQIX с MISIXFIQIX с SFCWXFIQIX с MIEIXFIQIX с RNWGXFIQIX с VSTCX

Сравнение комиссий GPMCX и FIQIX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии FIQIX в 0.89%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z

Доходность на риск

GPMCX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FIQIX
Ранг доходности на риск FIQIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXFIQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.40

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.84

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.61

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

5.88

-5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. FIQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FIQIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и FIQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXFIQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.40

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.41

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Корреляция

Корреляция между GPMCX и FIQIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и FIQIX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью FIQIX в 3.69%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%
FIQIX
Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z		3.69%3.68%2.73%1.99%0.83%7.39%0.93%2.47%6.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и FIQIX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и FIQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCXFIQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-36.61%

-7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-10.72%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-30.95%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-8.29%

-15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-6.88%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и FIQIX

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) имеют волатильность 6.25% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCXFIQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.19%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.99%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

13.47%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.40%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

15.13%

-0.34%