Сравнение GPHOF с LYSDY
GPHOF (Graphite One Inc) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GPHOF returned 24.24%/yr vs 68.35%/yr for LYSDY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPHOF и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPHOF показывает доходность -59.61%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции GPHOF уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 24.24% против 68.35% соответственно.
GPHOF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -20.76%
- 6 месяцев
- -65.69%
- С начала года
- -59.61%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -21.56%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 24.24%
- Всё время*
- 6.99%
LYSDY
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -12.96%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 31.56%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 68.35%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам GPHOF и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPHOF Graphite One Inc | -59.61% | 198.10% | -22.11% | -23.80% | -48.25% | 305.26% | 59.66% | 723.53% | -60.41% | 11.96% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 31.56% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between GPHOF and LYSDY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, GPHOF and LYSDY have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GPHOF:
$97.28M
LYSDY:
$10.94B
GPHOF:
-$0.06
LYSDY:
A$0.13
GPHOF:
1.11
LYSDY:
4.56
GPHOF:
$0.00
LYSDY:
A$1.19B
GPHOF:
-$102.03K
LYSDY:
A$301.27M
GPHOF:
-$10.94M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPHOF vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
GPHOF
LYSDY
Сравнение GPHOF c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphite One Inc (GPHOF) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPHOF | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.42 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.83 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPHOF и LYSDY
Максимальная просадка GPHOF за все время составила -93.66%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPHOF и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPHOF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -99.93% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -46.39% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.73% | -46.39% | -23.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -58.25% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.18% | -72.35% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -60.65% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -84.31% | +26.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.44% | 23.18% | +18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPHOF и LYSDY
Graphite One Inc (GPHOF) имеет более высокую волатильность в 16.51% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что GPHOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPHOF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.51% | 14.03% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.94% | 42.87% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.69% | 64.14% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.52% | 50.66% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 247.48% | 278.46% | -30.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPHOF и LYSDY
Ни GPHOF, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPHOF и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphite One Inc и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPHOF and LYSDY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPHOF has higher volatility (16.51%) compared to LYSDY (14.03%). In terms of maximum drawdown, GPHOF dropped -93.66% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPHOF и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор