Сравнение GPHOF с LYSDY
GPHOF (Graphite One Inc) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, GPHOF returned 23.41%/yr vs 73.50%/yr for LYSDY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPHOF и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPHOF показывает доходность -45.39%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 49.40%. За последние 10 лет акции GPHOF уступали акциям LYSDY по среднегодовой доходности: 23.41% против 73.50% соответственно.
GPHOF
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -45.39%
- 6 месяцев
- -27.36%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -9.24%
- 5 лет*
- -7.38%
- 10 лет*
- 23.41%
LYSDY
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 49.40%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 103.88%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- 73.50%
Сравнение доходности по годам GPHOF и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPHOF Graphite One Inc | -45.39% | 198.10% | -22.11% | -23.80% | -48.25% | 305.26% | 59.66% | 723.53% | -60.41% | 11.96% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 49.40% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
Correlation
The correlation between GPHOF and LYSDY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between GPHOF and LYSDY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPHOF:
$149.21M
LYSDY:
$12.15B
GPHOF:
-$0.06
LYSDY:
$0.14
GPHOF:
1.50
LYSDY:
3.61
GPHOF:
$0.00
LYSDY:
$1.19B
GPHOF:
-$102.03K
LYSDY:
$301.27M
GPHOF:
-$10.94M
LYSDY:
$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPHOF vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
GPHOF
LYSDY
Сравнение GPHOF c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graphite One Inc (GPHOF) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPHOF | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.25 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 4.73 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPHOF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.60 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.48 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GPHOF и LYSDY
Максимальная просадка GPHOF за все время составила -93.66%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPHOF и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPHOF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -99.93% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.15% | -46.39% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.08% | -46.39% | -15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.18% | -58.25% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.18% | -72.35% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.69% | -55.32% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -84.53% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.36% | 22.03% | +14.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPHOF и LYSDY
Текущая волатильность для Graphite One Inc (GPHOF) составляет 9.56%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что GPHOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPHOF | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 15.68% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.64% | 43.51% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.03% | 66.06% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 50.59% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 247.68% | 278.59% | -30.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPHOF и LYSDY
Ни GPHOF, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPHOF и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graphite One Inc и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPHOF and LYSDY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYSDY has higher volatility (15.68%) compared to GPHOF (9.56%). In terms of maximum drawdown, GPHOF dropped -93.66% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPHOF и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор