PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPGCX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPGCX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GPGCX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPGCX и ARTHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-4.50%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

GPGCX

1 день
2.38%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-1.96%
1 год
16.21%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GISOXGPGCX с GPGOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий GPGCX и ARTHX

GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии ARTHX в 1.28%.

GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund
ARTHX
Artisan Global Equity Fund

Доходность на риск

GPGCX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPGCX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPGCXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.35

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.00

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.28

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

14.04

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPGCX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPGCX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPGCX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPGCXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.35

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.10

Корреляция

Корреляция между GPGCX и ARTHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPGCX и ARTHX

Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.39%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок GPGCX и ARTHX

Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPGCXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-37.42%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.30%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-37.42%

+11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-9.16%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-7.19%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.44%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GPGCX и ARTHX

Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.27% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPGCXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.09%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.40%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.18%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

17.54%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.50%

-1.36%