PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPEOX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPEOX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GPEOX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPEOX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		-0.00%9.08%-7.19%12.00%-24.72%8.87%30.71%23.35%-20.66%28.27%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 5.01% против 14.40% соответственно.

GPEOX

1 день
-0.69%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.96%
1 год
12.66%
3 года*
2.63%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
5.01%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GPEOX:
GPEOX с VWOGPEOX с VMMSXGPEOX с VEMAXGPEOX с GPMCXGPEOX с GGSOXGPEOX с GPGCXGPEOX с GPGOX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий GPEOX и DEMIX

GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

GPEOX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPEOX
Ранг доходности на риск GPEOX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPEOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPEOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPEOX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPEOX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPEOX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPEOXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

3.11

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

3.29

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

4.81

-4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

18.57

-15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPEOX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPEOX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPEOX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPEOXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.11

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.54

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между GPEOX и DEMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPEOX и DEMIX

Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.01%, что больше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPEOX
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund		26.01%26.01%3.76%3.73%0.16%12.45%0.02%0.06%1.03%0.23%0.39%3.58%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок GPEOX и DEMIX

Максимальная просадка GPEOX за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPEOXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-63.15%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-20.32%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-43.95%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-46.29%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-19.53%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-18.54%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.26%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GPEOX и DEMIX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) составляет 8.34%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что GPEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPEOXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

19.15%

-10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

28.50%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

33.36%

-17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

23.11%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

21.94%

-7.67%