Сравнение GOVP.L с CYGB.L
GOVP.L (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - GOVP.L is a U.S. Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVP.L returned -1.37%/yr vs 5.34%/yr for CYGB.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GOVP.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVP.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVP.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.27%.
GOVP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
CYGB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.27%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.31%
Сравнение доходности по годам GOVP.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOVP.L iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.66% | 6.04% | 0.48% | 2.90% | -13.18% | -0.13% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.27% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between GOVP.L and CYGB.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVP.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
GOVP.L
CYGB.L
Сравнение GOVP.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVP.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.03 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 11.76 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVP.L и CYGB.L
Максимальная просадка GOVP.L за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVP.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVP.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -1.56% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.69% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -1.56% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -1.56% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -0.34% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -0.24% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.29% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVP.L и CYGB.L
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что GOVP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVP.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.60% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 2.24% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.71% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.38% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 2.33% | +3.20% |
Сравнение комиссий GOVP.L и CYGB.L
GOVP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVP.L и CYGB.L
Дивидендная доходность GOVP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% |
GOVP.L iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.98% | 3.96% | 3.89% | 3.08% | 1.49% | 0.85% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOVP.L and CYGB.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOVP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOVP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
GOVP.L is categorized as U.S. Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. GOVP.L tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for GOVP.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVP.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор