PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOVP.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVP.L с CNYB.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

GOVP.L (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - GOVP.L is a U.S. Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVP.L returned -1.37%/yr vs 3.62%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GOVP.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности GOVP.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVP.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.84%.

GOVP.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-0.66%
1 год
2.24%
3 года*
2.51%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.24%

CNYB.L

1 день
0.48%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
5.32%
С начала года
5.84%
1 год
8.43%
3 года*
4.48%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
Всё время*
-0.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVP.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOVP.L
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.66%6.04%0.48%2.90%-13.18%-2.61%7.02%-0.20%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.84%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%3.00%

Correlation

The correlation between GOVP.L and CNYB.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с GOVP.L:
GOVP.L с PR1T.LGOVP.L с USFR.LGOVP.L с VDST.LGOVP.L с CSP1.LGOVP.L с SWDA.LGOVP.L с CNDX.LGOVP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с JMBA.LCNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBGL.LCNYB.L с SGSU.L

Доходность на риск

GOVP.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVP.L
Ранг доходности на риск GOVP.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVP.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOVP.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.34

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.98

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.05

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

7.25

-5.34

GOVP.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVP.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVP.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOVP.L и CNYB.L

Максимальная просадка GOVP.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVP.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVP.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-25.82%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-2.75%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-9.03%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-15.44%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-6.58%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-12.52%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVP.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что GOVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVP.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.71%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.31%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

7.65%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

11.47%

-5.94%

Сравнение комиссий GOVP.L и CNYB.L

GOVP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVP.L и CNYB.L

Дивидендная доходность GOVP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности CNYB.L в 1.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.71%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
GOVP.L
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.98%3.96%3.89%3.08%1.49%0.85%1.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOVP.L and CNYB.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOVP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOVP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

GOVP.L is categorized as U.S. Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. GOVP.L tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for GOVP.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVP.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор