PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 22 июл. 2026 г.

The iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, providing broad exposure to U.S. Treasury securities while hedging the share class's U.S.-dollar currency exposure to British pounds.

Эмитент
iShares
Дата выпуска
12 сент. 2019 г.
Регион
North America (United States)
Категория
U.S. Government Bonds, Treasury Bonds, GBP Hedged Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
£14M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с GOVP.L:
GOVP.L с PR1T.LGOVP.L с USFR.LGOVP.L с VDST.LGOVP.L с CSP1.LGOVP.L с SWDA.LGOVP.L с CNDX.LGOVP.L с CNYB.LGOVP.L с EIMI.LGOVP.L с IB01.LGOVP.L с IBTU.L

Доходность

График доходности GOVP.L

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) снизился на 0.7% с начала года. Текущая цена акции GOVP.L — £4. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции GOVP.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £933.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) показал доход в -0.66% с начала года и 2.24% за последние 12 месяцев.

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
-0.66%
1 год
2.24%
3 года*
2.51%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.24%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
1.19%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
10.95%
С начала года
10.42%
1 год
20.04%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.96%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность GOVP.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении GOVP.L закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.23%1.88%-1.79%-0.00%-0.00%0.48%-0.95%-0.66%
20250.72%1.66%0.39%0.71%-1.18%0.95%-0.00%0.71%1.00%0.47%0.47%0.00%6.04%
20240.00%-1.39%0.49%-2.14%1.21%1.20%1.66%1.86%0.95%-2.54%0.71%-1.41%0.48%
20232.07%-2.26%2.54%0.68%-1.36%-0.69%-0.46%-0.47%-2.06%-1.21%3.19%3.10%2.90%
2022-1.78%-0.80%-2.97%-3.14%0.00%-0.87%1.75%-2.58%-3.52%-1.61%1.64%0.00%-13.18%
2021-0.95%-2.50%-0.77%0.60%0.40%0.79%1.18%-0.19%-1.33%0.20%0.59%-0.59%-2.61%

Метрики бенчмарка

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 1.09%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 12, 2019.

  • This ETF participated in 13.86% of S&P 500 Index downside but only 6.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.09%
Бета
-0.04
R²
0.02
Участие в росте
6.67%
Участие в снижении
13.86%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия GOVP.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

GOVP.L имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск GOVP.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVP.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVP.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVP.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOVP.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.66

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.23

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.51

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

9.08

-7.17

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%£0.00£0.05£0.10£0.15202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд£0.17£0.17£0.16£0.13£0.06£0.04£0.07

Дивидендный доход

3.98%3.96%3.89%3.08%1.49%0.85%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08
2025£0.00£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.17
2024£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.16
2023£0.00£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.07£0.00£0.00£0.00£0.13
2022£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.00£0.06
2021£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.02£0.00£0.00£0.00£0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 20.62%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 9.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-20.62%окт. 2023 г.
3y 2mo—
5y 11moавг. 2020 г. - сейчас
—
-4.09%март 2020 г.
9d4mo 13d
4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Обвал COVID2020
-2.37%нояб. 2019 г.
29d2mo 25d
3mo 24dокт. 2019 г. - янв. 2020 г.
—
-0.79%февр. 2020 г.
2d12d
14dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г.
Обвал COVID2020
-0.60%сент. 2019 г.
0s4d
4dсент. 2019 г. - сент. 2019 г.
—

Показатели просадок

GOVP.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.62%

-37.07%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-8.03%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-22.15%

+17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-22.15%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-1.19%

-8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.30%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.21%

-1.03%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с GOVP.L

Добавьте iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с GOVP.L