Сравнение GOVP.L с PR1T.L
GOVP.L (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - GOVP.L is a U.S. Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVP.L returned -1.37%/yr vs 3.80%/yr for PR1T.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. GOVP.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVP.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVP.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVP.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 2.00%.
GOVP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
PR1T.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам GOVP.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVP.L iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.66% | 6.04% | 0.48% | 2.90% | -13.18% | -2.61% | -1.13% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 2.00% | -3.20% | 7.05% | -0.42% | 12.57% | 1.04% | -6.84% |
Correlation
The correlation between GOVP.L and PR1T.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVP.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
GOVP.L
PR1T.L
Сравнение GOVP.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVP.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.68 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.84 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVP.L и PR1T.L
Максимальная просадка GOVP.L за все время составила -20.62%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVP.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVP.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -16.11% | -4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -5.16% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -9.85% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -16.11% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -6.25% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -7.73% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVP.L и PR1T.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) составляет 1.20%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что GOVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVP.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.61% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 5.04% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 6.56% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 8.45% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.30% | -2.77% |
Сравнение комиссий GOVP.L и PR1T.L
GOVP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVP.L и PR1T.L
Дивидендная доходность GOVP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVP.L iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.98% | 3.96% | 3.89% | 3.08% | 1.49% | 0.85% | 1.32% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOVP.L and PR1T.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for GOVP.L.
GOVP.L is categorized as U.S. Government Bonds, while PR1T.L is Government Bonds. GOVP.L tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for GOVP.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVP.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор