Сравнение GOVP.L с CSP1.L
GOVP.L (iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GOVP.L is a U.S. Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOVP.L returned -1.37%/yr vs 13.41%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GOVP.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности GOVP.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOVP.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOVP.L показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.07%.
GOVP.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -0.66%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.24%
CSP1.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.52%
- Всё время*
- 49.10%
Сравнение доходности по годам GOVP.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVP.L iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.66% | 6.04% | 0.48% | 2.90% | -13.18% | -2.61% | 7.02% | -0.20% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.07% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 1.25% |
Correlation
The correlation between GOVP.L and CSP1.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | -0.12 |
The correlation between GOVP.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVP.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
GOVP.L
CSP1.L
Сравнение GOVP.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVP.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.89 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.33 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVP.L и CSP1.L
Максимальная просадка GOVP.L за все время составила -20.62%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVP.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.62% | -25.48% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -7.12% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | -20.77% | +15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -20.77% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -1.00% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -3.63% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.00% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVP.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GOVP.L) составляет 1.20%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GOVP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVP.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.95% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 7.63% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 10.94% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 20.03% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 18.33% | -12.80% |
Сравнение комиссий GOVP.L и CSP1.L
GOVP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVP.L и CSP1.L
Дивидендная доходность GOVP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVP.L iShares $ Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.98% | 3.96% | 3.89% | 3.08% | 1.49% | 0.85% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOVP.L and CSP1.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GOVP.L.
GOVP.L is categorized as U.S. Government Bonds, while CSP1.L is S&P 500. GOVP.L tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for GOVP.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для GOVP.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор