Сравнение GOPIX с CAF
GOPIX (abrdn China A Share Equity Fund) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both China Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOPIX charges 0.99%/yr vs 1.67%/yr for CAF.
Доходность
Сравнение доходности GOPIX и CAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение доходности по годам GOPIX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 0.00% | 25.89% | 5.70% | -24.96% | -22.46% | -3.67% | 56.93% | 31.74% | -11.87% | 35.06% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 16.42% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
Correlation
The correlation between GOPIX and CAF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between GOPIX and CAF has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOPIX vs. CAF — Ранг доходности на риск
GOPIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAF
Сравнение GOPIX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOPIX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOPIX и CAF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOPIX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.86% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOPIX и CAF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOPIX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.87% | — |
Сравнение комиссий GOPIX и CAF
GOPIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOPIX и CAF
Дивидендная доходность GOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности CAF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.30% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 1.46% | 1.46% | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 5.22% | 1.42% | 4.45% | 0.41% | 1.24% | 1.40% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
GOPIX and CAF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOPIX и CAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор