PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOG с NOVO-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOG с NOVO-B.CO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GOOG (Alphabet Inc) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NOVO-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и NOVO-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOOG торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции GOOG превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 25.97% против 17.48% соответственно.

GOOG

1 день
0.45%
1 месяц
-10.19%
С начала года
14.29%
6 месяцев
15.49%
1 год
102.96%
3 года*
42.67%
5 лет*
23.51%
10 лет*
25.97%

NOVO-B.CO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-11.35%
6 месяцев
-10.16%
1 год
-43.11%
3 года*
6.35%
5 лет*
19.09%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOG и NOVO-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		14.29%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		-10.15%-39.54%-15.04%214.95%23.90%65.39%27.16%32.88%-10.64%58.82%

Correlation

The correlation between GOOG and NOVO-B.CO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ
Часто сравнивают с NOVO-B.CO:
NOVO-B.CO с SPYNOVO-B.CO с LLYNOVO-B.CO с QQQNOVO-B.CO с NOV.DENOVO-B.CO с SAABYNOVO-B.CO с LLY.DENOVO-B.CO с MONC.MI

Доходность на риск

GOOG vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NOVO-B.CO
Ранг доходности на риск NOVO-B.CO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVO-B.CO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVO-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVO-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVO-B.CO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVO-B.CO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOG c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOGNOVO-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-0.78

+4.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
-0.92

+5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

0.87

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

-0.80

+5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.56

-1.20

+18.75

GOOG vs. NOVO-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа NOVO-B.CO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и NOVO-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOG и NOVO-B.CO

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и NOVO-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGNOVO-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-74.86%

+30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-54.48%

+33.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-74.86%

+45.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.60%

-74.86%

+30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-74.86%

+30.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-68.31%

+58.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-12.38%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

36.72%

-30.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и NOVO-B.CO

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGNOVO-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

11.96%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

40.68%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

55.68%

-26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.15%

58.92%

-27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.02%

45.48%

-16.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и NOVO-B.CO

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности NOVO-B.CO в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVO-B.CO
Novo Nordisk A/S		4.07%3.58%1.59%1.01%2.38%2.54%4.03%4.22%5.27%4.54%7.38%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOG и NOVO-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOOG значения в USD, NOVO-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

GOOG and NOVO-B.CO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOG и NOVO-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор