PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODX с NMAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOODX с NMAVX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GOODX (GoodHaven Fund) and NMAVX (Nuance Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GOODX returned 9.74%/yr vs 8.18%/yr for NMAVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOODX charges 1.10%/yr vs 1.22%/yr for NMAVX.

Доходность

Сравнение доходности GOODX и NMAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodHaven Fund (GOODX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOODX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NMAVX с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции GOODX превзошли акции NMAVX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.18% соответственно.

GOODX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
-1.29%
1 год
2.05%
3 года*
12.10%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.74%

NMAVX

1 день
0.59%
1 месяц
4.93%
6 месяцев
10.33%
С начала года
10.33%
1 год
12.06%
3 года*
6.28%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODX и NMAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOODX
GoodHaven Fund		-1.29%7.04%18.87%34.07%-11.51%35.97%6.32%19.03%-9.76%3.95%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		10.33%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%

Correlation

The correlation between GOODX and NMAVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.72

The correlation between GOODX and NMAVX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodHaven Fund

Nuance Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с GOODX:
GOODX с VTIVXGOODX с SPYGOODX с XLFGOODX с MOODGOODX с ACLAXGOODX с ARFFXGOODX с ACMVX
Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с ARFFXNMAVX с FIUSXNMAVX с CISMXNMAVX с CIMDXNMAVX с DALCXNMAVX с ACLAXNMAVX с OAKMX

Доходность на риск

GOODX vs. NMAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODX
Ранг доходности на риск GOODX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODX c NMAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOODXNMAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.08

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.67

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.28

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

3.20

-2.66

GOODX vs. NMAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NMAVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODX и NMAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOODX и NMAVX

Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что больше максимальной просадки NMAVX в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и NMAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODXNMAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-30.93%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.80%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-18.40%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.74%

-18.40%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-30.93%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.33%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.80%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.92%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODX и NMAVX

GoodHaven Fund (GOODX) и Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODXNMAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.09%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.67%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

11.82%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.38%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

14.95%

+2.24%

Сравнение комиссий GOODX и NMAVX

GOODX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NMAVX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODX и NMAVX

Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности NMAVX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODX
GoodHaven Fund		3.04%3.00%2.43%1.44%0.38%0.13%0.45%1.27%1.27%0.00%0.00%0.00%
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.86%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%

Часто задаваемые вопросы

GOODX and NMAVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOODX has higher volatility (4.25%) compared to NMAVX (4.09%). In terms of maximum drawdown, GOODX dropped -41.43% vs NMAVX's -30.93%.

NMAVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODX и NMAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор