PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.AS с XRP-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.AS с XRP-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Ripple (XRP-USD).

GOLD.AS - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LMBA Gold Price PM USD. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLD.AS и XRP-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Ripple (XRP-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.AS и XRP-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		10.79%64.94%26.36%13.35%-0.13%-4.09%24.31%18.40%
XRP-USD
Ripple		-26.25%-11.56%237.88%81.04%-59.10%278.06%13.98%-49.40%

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.AS показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -26.25%.

GOLD.AS

1 день
3.68%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.68%
1 год
52.77%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.41%
10 лет*
—

XRP-USD

1 день
1.22%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-54.02%
1 год
-36.59%
3 года*
37.75%
5 лет*
17.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC C

Ripple

Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с GC=FGOLD.AS с GLDGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с SPMO
Часто сравнивают с XRP-USD:
XRP-USD с BTC-USDXRP-USD с XLM-USDXRP-USD с SOL-USDXRP-USD с DOGE-USDXRP-USD с AVAX-USDXRP-USD с HBAR-USDXRP-USD с LTC-USD

Доходность на риск

GOLD.AS vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XRP-USD
Ранг доходности на риск XRP-USD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.AS c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Ripple (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.ASXRP-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

-0.51

+2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

-0.41

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

0.96

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

-1.12

+4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.71

-1.89

+14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.AS vs. XRP-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.AS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XRP-USD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.AS и XRP-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.ASXRP-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.51

+2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.17

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.57

+0.65

Корреляция

Корреляция между GOLD.AS и XRP-USD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок GOLD.AS и XRP-USD

Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и XRP-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.ASXRP-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-95.87%

+74.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-65.87%

+48.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-83.25%

+62.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-61.82%

+52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-71.20%

+65.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

37.60%

-33.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.AS и XRP-USD

Текущая волатильность для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) составляет 12.03%, в то время как у Ripple (XRP-USD) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.ASXRP-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

13.04%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

53.69%

-31.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

59.67%

-33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

81.35%

-64.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

112.81%

-95.93%