Сравнение GOLB.L с AUCO.L
GOLB.L (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) and AUCO.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) are both Gold funds - GOLB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while AUCO.L tracks the STOXX Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLB.L returned 18.22%/yr vs 21.81%/yr for AUCO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GOLB.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for AUCO.L.
Доходность
Сравнение доходности GOLB.L и AUCO.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOLB.L торгуется в GBP, в то время как AUCO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUCO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOLB.L показывает доходность -15.30%, что значительно выше, чем у AUCO.L с доходностью -17.39%.
GOLB.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -22.46%
- 6 месяцев
- -26.18%
- С начала года
- -15.30%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- —
AUCO.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -21.55%
- 6 месяцев
- -25.96%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- 43.94%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам GOLB.L и AUCO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLB.L Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF | -15.30% | 138.44% | 14.06% | 0.34% | 1.34% | -14.65% | 84.95% |
AUCO.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -17.39% | 161.75% | 20.02% | 9.27% | -4.11% | -9.27% | 20.25% |
Correlation
The correlation between GOLB.L and AUCO.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between GOLB.L and AUCO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLB.L vs. AUCO.L — Ранг доходности на риск
GOLB.L
AUCO.L
Сравнение GOLB.L c AUCO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLB.L | AUCO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 2.73 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLB.L и AUCO.L
Максимальная просадка GOLB.L за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки AUCO.L в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLB.L и AUCO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLB.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -77.54% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -38.35% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.85% | -38.35% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -39.29% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.85% | -38.35% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -34.39% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 16.04% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLB.L и AUCO.L
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (GOLB.L) и L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCO.L) имеют волатильность 13.35% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLB.L | AUCO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 13.93% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.80% | 38.40% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.62% | 47.51% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 36.63% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.72% | 34.19% | +9.53% |
Сравнение комиссий GOLB.L и AUCO.L
GOLB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AUCO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLB.L и AUCO.L
Ни GOLB.L, ни AUCO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GOLB.L and AUCO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUCO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUCO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for GOLB.L.
GOLB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while AUCO.L tracks STOXX Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: China Post Global and L&G. Their fees differ too: 0.65% for GOLB.L and 0.55% for AUCO.L.
Подберите оптимальное распределение для GOLB.L и AUCO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор