PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGY.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGY.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

GOGY.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGY.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGY.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)2025
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, GOGY.TO показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с ENCL.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий GOGY.TO и UMAX.TO

GOGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

GOGY.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGY.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGY.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

1.63

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.26

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.80

1.98

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.79

9.14

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGY.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGY.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGY.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGY.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.63

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.95

+1.05

Корреляция

Корреляция между GOGY.TO и UMAX.TO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGY.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%0.00%0.00%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок GOGY.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGY.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-10.09%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.14%

-6.23%

-13.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-1.83%

-9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-2.05%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

1.35%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGY.TO и UMAX.TO

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что GOGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGY.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

2.12%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

4.70%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.40%

7.74%

+26.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.84%

8.66%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

8.66%

+26.18%