PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGIX с GQJPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX).

GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г.. GQJPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGIX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		-2.05%29.79%10.70%12.93%-26.80%-0.31%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.71%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GOGIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

GOGIX

1 день
3.61%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
20.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.91%

GQJPX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.74%
С начала года
4.71%
6 месяцев
9.45%
1 год
17.72%
3 года*
17.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с VEUGOGIX с GTMIXGOGIX с JVMIXGOGIX с SVBAXGOGIX с IVFIX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с VTGQJPX с GSIHXGQJPX с FFEM

Сравнение комиссий GOGIX и GQJPX

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.

GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GOGIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGIXGQJPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.92

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.84

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

6.99

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGIX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGIXGQJPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.35

Корреляция

Корреляция между GOGIX и GQJPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и GQJPX

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GQJPX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.08%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.07%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и GQJPX

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и GQJPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGIXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-21.83%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-8.78%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-6.53%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-5.58%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.49%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и GQJPX

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGIXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.33%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

8.03%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

12.39%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.05%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

13.05%

+3.79%