PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с GQJPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOGIX с GQJPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GOGIX (John Hancock Funds International Growth Fund) and GQJPX (GQG Partners International Quality Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, GOGIX returned 19.21%/yr vs 15.52%/yr for GQJPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOGIX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for GQJPX.

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и GQJPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOGIX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у GQJPX с доходностью 4.09%.

GOGIX

1 день
-4.17%
1 месяц
1.52%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.44%
1 год
23.07%
3 года*
19.21%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.68%

GQJPX

1 день
0.25%
1 месяц
-4.22%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.71%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOGIX и GQJPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		12.47%29.79%10.70%12.93%-26.80%-1.45%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		4.09%24.88%7.39%18.06%-10.50%1.05%

Correlation

The correlation between GOGIX and GQJPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between GOGIX and GQJPX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

GQG Partners International Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с KGIIXGOGIX с GTMIXGOGIX с IVFIXGOGIX с VEUGOGIX с JVMIX
Часто сравнивают с GQJPX:
GQJPX с ACWIGQJPX с VXUSGQJPX с GSIHXGQJPX с GQGPXGQJPX с JIREGQJPX с PEQUXGQJPX с FFEM

Доходность на риск

GOGIX vs. GQJPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GQJPX
Ранг доходности на риск GQJPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQJPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQJPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQJPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQJPX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c GQJPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOGIXGQJPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.24

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.74

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.52

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

4.31

+3.16

GOGIX vs. GQJPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQJPX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и GQJPX

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и GQJPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOGIXGQJPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-21.83%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-8.56%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-9.45%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-7.08%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-5.52%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.00%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и GQJPX

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOGIXGQJPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

3.03%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

8.53%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

10.46%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

12.94%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

12.94%

+4.17%

Сравнение комиссий GOGIX и GQJPX

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQJPX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и GQJPX

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GQJPX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.07%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
GQJPX
GQG Partners International Quality Dividend Income Fund		3.99%3.22%3.35%4.50%5.59%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOGIX and GQJPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOGIX has higher volatility (9.51%) compared to GQJPX (3.03%). In terms of maximum drawdown, GOGIX dropped -54.30% vs GQJPX's -21.83%.

GOGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOGIX и GQJPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор