PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с FRNRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOFIX с FRNRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOFIX (GMO Resources Fund) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, GOFIX returned 14.28%/yr vs 11.41%/yr for FRNRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и FRNRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у FRNRX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции FRNRX по среднегодовой доходности: 14.28% против 11.41% соответственно.

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%

FRNRX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.68%
С начала года
25.35%
6 месяцев
27.30%
1 год
56.94%
3 года*
21.45%
5 лет*
23.50%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFIX и FRNRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		25.35%30.43%1.28%3.25%30.52%74.38%-21.58%10.03%-23.78%0.32%

Correlation

The correlation between GOFIX and FRNRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.84

The correlation between GOFIX and FRNRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

Franklin Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с FRNRX:
FRNRX с ^SP500TRFRNRX с FNARXFRNRX с HAPFRNRX с FSDPXFRNRX с NANRFRNRX с FMATFRNRX с FCNTX

Доходность на риск

GOFIX vs. FRNRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FRNRX
Ранг доходности на риск FRNRX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c FRNRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXFRNRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
3.48

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.34

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

8.71

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

31.07

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. FRNRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 3.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNRX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и FRNRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXFRNRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

3.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и FRNRX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и FRNRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFIXFRNRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-80.54%

+28.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-6.53%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-19.65%

-21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-26.29%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-70.71%

+24.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.54%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-23.83%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.83%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и FRNRX

Текущая волатильность для GMO Resources Fund (GOFIX) составляет 4.16%, в то время как у Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFIXFRNRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.59%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.89%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

16.32%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

25.57%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

28.57%

-3.24%

Сравнение комиссий GOFIX и FRNRX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FRNRX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и FRNRX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FRNRX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNRX
Franklin Natural Resources Fund		1.35%1.70%2.40%1.98%2.38%22.66%2.39%1.64%2.43%1.16%1.02%0.86%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GOFIX and FRNRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNRX has higher volatility (4.59%) compared to GOFIX (4.16%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs FRNRX's -80.54%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFIX и FRNRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор