PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

GOCT и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с IVVBGOCT с APRQ
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPCBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий GOCT и BUFQ

GOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

Доходность на риск

GOCT vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.07

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

11.76

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.24

+0.17

Корреляция

Корреляция между GOCT и BUFQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и BUFQ

Ни GOCT, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOCT и BUFQ

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-15.74%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.83%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.37%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-2.41%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) составляет 3.10%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что GOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.28%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.78%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

13.87%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

13.56%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

13.56%

-5.98%