Сравнение GOBSX с LMGTX
GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) and LMGTX (ClearBridge International Growth Fund) are both mutual funds - GOBSX is a Global Bonds fund managed by Legg Mason, while LMGTX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, GOBSX returned 1.02%/yr vs 8.76%/yr for LMGTX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOBSX charges 0.56%/yr vs 1.80%/yr for LMGTX.
Доходность
Сравнение доходности GOBSX и LMGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOBSX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у LMGTX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GOBSX уступали акциям LMGTX по среднегодовой доходности: 1.02% против 8.76% соответственно.
GOBSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 3.02%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
- Всё время*
- 3.52%
LMGTX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 8.76%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GOBSX и LMGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 3.02% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
LMGTX ClearBridge International Growth Fund | 3.72% | 21.83% | 6.39% | 13.17% | -21.97% | 2.93% | 23.55% | 30.01% | -10.28% | 35.09% |
Correlation
The correlation between GOBSX and LMGTX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between GOBSX and LMGTX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOBSX vs. LMGTX — Ранг доходности на риск
GOBSX
LMGTX
Сравнение GOBSX c LMGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и ClearBridge International Growth Fund (LMGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOBSX | LMGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.55 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOBSX и LMGTX
Максимальная просадка GOBSX за все время составила -29.04%, что меньше максимальной просадки LMGTX в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOBSX и LMGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOBSX | LMGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -71.47% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -13.71% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.88% | -14.53% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -35.65% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.04% | -35.65% | +6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -4.42% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -16.43% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.27% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOBSX и LMGTX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) составляет 1.41%, в то время как у ClearBridge International Growth Fund (LMGTX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что GOBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOBSX | LMGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 6.93% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 17.73% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 20.13% | -13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.30% | 18.26% | -8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 17.37% | -8.92% |
Сравнение комиссий GOBSX и LMGTX
GOBSX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии LMGTX в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOBSX и LMGTX
Дивидендная доходность GOBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности LMGTX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 5.15% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
LMGTX ClearBridge International Growth Fund | 7.53% | 7.81% | 0.54% | 0.48% | 0.07% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOBSX and LMGTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGTX has higher volatility (6.93%) compared to GOBSX (1.41%). In terms of maximum drawdown, GOBSX dropped -29.04% vs LMGTX's -71.47%.
GOBSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOBSX и LMGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор