PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOAT.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAT.L с SMH.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GOAT.L (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GOAT.L is a Economic Moat Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAT.L returned 6.54%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAT.L charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности GOAT.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAT.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.

GOAT.L

1 день
-0.85%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
-4.20%
С начала года
-0.44%
1 год
6.31%
3 года*
11.36%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

SMH.L

1 день
-3.85%
1 месяц
-12.59%
6 месяцев
47.97%
С начала года
66.93%
1 год
113.20%
3 года*
52.17%
5 лет*
34.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAT.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GOAT.L
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)		-0.44%25.59%9.45%10.88%-11.11%14.47%3.31%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		66.93%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%

Correlation

The correlation between GOAT.L and SMH.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between GOAT.L and SMH.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с GOAT.L:
GOAT.L с DAGB.LGOAT.L с DFNG.LGOAT.L с DFNS.LGOAT.L с FLES.LGOAT.L с GDGB.LGOAT.L с KSTR.LGOAT.L с MINT.L
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с SMGB.LSMH.L с SMHSMH.L с HNSC.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с AINF.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VHVG.L

Доходность на риск

GOAT.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAT.L
Ранг доходности на риск GOAT.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAT.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAT.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAT.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAT.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOAT.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.04

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.47

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

6.75

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

24.23

-22.78

GOAT.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAT.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAT.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOAT.L и SMH.L

Максимальная просадка GOAT.L за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAT.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAT.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.97%

-45.38%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-16.68%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-36.25%

+21.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.97%

-45.38%

+21.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-16.68%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-11.13%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.66%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAT.L и SMH.L

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что GOAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAT.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

16.02%

-12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

30.92%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

37.05%

-22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

33.59%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

32.96%

-17.47%

Сравнение комиссий GOAT.L и SMH.L

GOAT.L берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAT.L и SMH.L

Ни GOAT.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAT.L and SMH.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for GOAT.L.

GOAT.L is categorized as Economic Moat Equities, while SMH.L is Semiconductors. GOAT.L tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Their fees differ too: 0.52% for GOAT.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAT.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор