- Эмитент
- VanEck
- Дата выпуска
- 7 июл. 2020 г.
- Регион
- Global (Developed and Emerging Markets)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Global Wide Moat Focus Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOAT.L
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции GOAT.L — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOAT.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) показал доход в -0.44% с начала года и 6.31% за последние 12 месяцев.
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность GOAT.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GOAT.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 1.10% | -10.13% | 5.15% | 2.13% | -2.74% | 1.63% | -0.44% | |||||
| 2025 | 5.93% | 1.51% | -0.97% | -1.20% | 7.45% | 3.01% | 1.46% | 1.79% | 2.25% | 0.85% | -1.31% | 2.64% | 25.59% |
| 2024 | -1.25% | 2.38% | 3.38% | -3.85% | 1.96% | -0.15% | 5.19% | 4.55% | 2.87% | -4.69% | 3.10% | -3.77% | 9.45% |
| 2023 | 6.00% | -2.77% | 1.45% | 0.80% | -3.92% | 6.00% | 2.94% | -4.80% | -4.68% | -4.95% | 8.79% | 6.94% | 10.88% |
| 2022 | -2.95% | -0.02% | 1.21% | -6.14% | -0.16% | -7.37% | 6.31% | -4.21% | -8.68% | 5.63% | 6.76% | -0.55% | -11.11% |
| 2021 | 0.70% | 2.15% | 2.88% | 4.42% | 2.00% | -0.23% | 1.04% | 2.14% | -3.70% | 2.52% | -4.33% | 4.43% | 14.47% |
Метрики бенчмарка
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.46, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 2020.
- This ETF participated in 91.75% of S&P 500 Index downside but only 73.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 73.61%
- Участие в снижении
- 91.75%
Комиссия
Комиссия GOAT.L составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOAT.L имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAT.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.03 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 8.80 | -7.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 23.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) составляет 5.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.97%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.23%апр. 2025 г. | 1mo 3d | 1mo 3d | 2mo 6dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.17%март 2026 г. | 1mo 14d | — | 5mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.01%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 1d | 4mo 16dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-6.70%окт. 2020 г. | 17d | 10d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| GOAT.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -56.78% | +32.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.10% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -18.90% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -25.43% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -2.00% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -10.70% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.10% | +2.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOAT.L
Добавьте VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOAT.L