Сравнение GOAT.L с DFNS.L
GOAT.L (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GOAT.L is a Economic Moat Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOAT.L returned 11.36%/yr vs 33.99%/yr for DFNS.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAT.L charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.
Доходность
Сравнение доходности GOAT.L и DFNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAT.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью -6.38%.
GOAT.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
DFNS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.45%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -6.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOAT.L и DFNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOAT.L VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) | -0.44% | 25.59% | 9.45% | 6.48% |
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | -6.38% | 68.21% | 43.74% | 25.97% |
Correlation
The correlation between GOAT.L and DFNS.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between GOAT.L and DFNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAT.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск
GOAT.L
DFNS.L
Сравнение GOAT.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAT.L | DFNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.01 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.02 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAT.L и DFNS.L
Максимальная просадка GOAT.L за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки DFNS.L в -25.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAT.L и DFNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAT.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -25.29% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -25.29% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -25.29% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -23.43% | +17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.01% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 10.39% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAT.L и DFNS.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что GOAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAT.L | DFNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 8.02% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 19.72% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 25.91% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 21.84% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 21.84% | -6.35% |
Сравнение комиссий GOAT.L и DFNS.L
GOAT.L берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAT.L и DFNS.L
Ни GOAT.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOAT.L and DFNS.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOAT.L is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOAT.L is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
GOAT.L is categorized as Economic Moat Equities, while DFNS.L is Aerospace & Defense. GOAT.L tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. Their fees differ too: 0.52% for GOAT.L and 0.55% for DFNS.L.
Подберите оптимальное распределение для GOAT.L и DFNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор