Сравнение GOAT.L с G500.L
GOAT.L (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - GOAT.L is a Economic Moat Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAT.L returned 6.54%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GOAT.L charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности GOAT.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOAT.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOAT.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
GOAT.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- -4.20%
- С начала года
- -0.44%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOAT.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOAT.L VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) | -0.44% | 25.59% | 9.45% | 10.88% | -11.11% | 14.47% | 16.77% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 28.61% |
Correlation
The correlation between GOAT.L and G500.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between GOAT.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAT.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
GOAT.L
G500.L
Сравнение GOAT.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAT.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.56 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.87 | -4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAT.L и G500.L
Максимальная просадка GOAT.L за все время составила -23.97%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAT.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAT.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.97% | -39.54% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -12.56% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -17.75% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.97% | -39.54% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -1.93% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -8.08% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.35% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAT.L и G500.L
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF USD (Acc) (GOAT.L) составляет 3.03%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что GOAT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAT.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.77% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 11.77% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 15.07% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 20.38% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 20.09% | -4.60% |
Сравнение комиссий GOAT.L и G500.L
GOAT.L берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAT.L и G500.L
Ни GOAT.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOAT.L and G500.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for GOAT.L.
GOAT.L is categorized as Economic Moat Equities, while G500.L is US Equities. GOAT.L tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for GOAT.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для GOAT.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор