PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOG.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOG.L с WBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOG.L (Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF) and WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) are both Health & Biotech Equities funds - GNOG.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GNOG.L returned -1.86%/yr vs 1.10%/yr for WBIO.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GNOG.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for WBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности GNOG.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNOG.L торгуется в GBP, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNOG.L показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у WBIO.L с доходностью 10.42%.

GNOG.L

1 день
5.70%
1 месяц
11.97%
С начала года
12.27%
6 месяцев
8.67%
1 год
60.03%
3 года*
-1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIO.L

1 день
4.36%
1 месяц
4.49%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.40%
1 год
50.88%
3 года*
1.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOG.L и WBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GNOG.L
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		12.27%12.03%-16.98%-11.35%-29.74%-5.47%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		10.42%13.58%-14.08%-5.86%-18.74%-1.39%

Correlation

The correlation between GNOG.L and WBIO.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.91

The correlation between GNOG.L and WBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOG.L и WBIO.L

Секторы
GNOG.L
WBIO.L

Здравоохранение

99.7%
87.3%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOG.L
99.7%
WBIO.L
87.3%

Технологии

GNOG.L
0.3%
WBIO.L

-

Сырьевые материалы

GNOG.L

-

WBIO.L
7.6%

Коммуникационные услуги

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

GNOG.L

-

WBIO.L
5.1%

Энергетика

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Финансовые услуги

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Промышленность

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Недвижимость

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Коммунальные услуги

GNOG.L

-

WBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с GNOG.L:
GNOG.L с BTEE.LGNOG.L с BIGT.LGNOG.L с SBIO.LGNOG.L с DOCT.LGNOG.L с XGES.LGNOG.L с BTEK.LGNOG.L с XSHC.L
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с DOCT.LWBIO.L с SBIO.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.L

Доходность на риск

GNOG.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOG.L
Ранг доходности на риск GNOG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOG.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOG.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOG.LWBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.91

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.63

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.40

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.38

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOG.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOG.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIO.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOG.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOG.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.19

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GNOG.L и WBIO.L

Максимальная просадка GNOG.L за все время составила -67.50%, что больше максимальной просадки WBIO.L в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOG.L и WBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOG.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.50%

-51.13%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-11.50%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.66%

-39.34%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.78%

-18.76%

-23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-26.35%

-17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

4.89%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOG.L и WBIO.L

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOG.L) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GNOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOG.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

6.84%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

17.06%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.38%

26.57%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.21%

23.70%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

23.70%

+7.51%

Сравнение комиссий GNOG.L и WBIO.L

GNOG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WBIO.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOG.L и WBIO.L

Ни GNOG.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GNOG.L and WBIO.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WBIO.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WBIO.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GNOG.L.

GNOG.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for GNOG.L and 0.45% for WBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOG.L и WBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор