Сравнение GNMFX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
GNMFX управляется Gurtin. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMFX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMFX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMFX PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund | -0.10% | 3.09% | 2.38% | 4.89% | -5.25% | 1.40% | 3.17% | 6.43% | 2.09% | 2.41% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMFX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции GNMFX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.02% соответственно.
GNMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.88%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMFX и MIY
GNMFX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
GNMFX vs. MIY — Ранг доходности на риск
GNMFX
MIY
Сравнение GNMFX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMFX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.44 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.89 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.92 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.02 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.37 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между GNMFX и MIY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMFX и MIY
Дивидендная доходность GNMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMFX PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund | 3.38% | 3.61% | 3.48% | 2.68% | 1.98% | 2.17% | 2.24% | 2.59% | 2.45% | 0.89% | 0.17% | 0.00% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GNMFX и MIY
Максимальная просадка GNMFX за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMFX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -42.19% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -8.12% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.06% | -34.59% | +25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.06% | -34.59% | +25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.68% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -8.33% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.01% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMFX и MIY
Текущая волатильность для PIMCO National Municipal Opportunistic Value Fund (GNMFX) составляет 0.98%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GNMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMFX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 4.80% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 8.73% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 11.37% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 11.43% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 11.83% | -8.90% |