PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с PZAKY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, GNG.AX returned 122.67% vs 30.44% for PZAKY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью -6.38%.

GNG.AX

1 день
-2.15%
1 месяц
27.59%
С начала года
36.26%
6 месяцев
44.37%
1 год
122.67%
3 года*
55.70%
5 лет*
44.28%
10 лет*
28.57%

PZAKY

1 день
0.29%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-16.41%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и PZAKY

2026 (YTD)20252024
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		36.26%91.42%14.31%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		-6.38%42.29%85.09%

Correlation

The correlation between GNG.AX and PZAKY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с 0014.HKGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AXGNG.AX с ABN.AS
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с FQT.DEPZAKY с UMI.BRPZAKY с 0014.HKPZAKY с IDR.MCPZAKY с ABN.ASPZAKY с DSVSFPZAKY с IBEX

Доходность на риск

GNG.AX vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AXPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.40

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.24

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

0.93

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

2.20

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AXPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.40

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и PZAKY

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки PZAKY в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AXPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.31%

-33.25%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-33.25%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-25.72%

+22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-6.21%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

13.95%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и PZAKY

Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 11.48%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AXPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

23.33%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

59.18%

-25.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.72%

78.01%

-33.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

67.20%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.69%

67.20%

-26.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и PZAKY

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PZAKY в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		4.05%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.38%12.18%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		7.10%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, PZAKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and PZAKY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор