Сравнение GNG.AX с 0981.HK
GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and 0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while 0981.HK operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GNG.AX returned 28.57%/yr vs 28.93%/yr for 0981.HK. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNG.AX и 0981.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GNG.AX торгуется в AUD, в то время как 0981.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0981.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GNG.AX показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у 0981.HK с доходностью 6.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GNG.AX имеют среднегодовую доходность 28.57%, а акции 0981.HK немного впереди с 28.93%.
GNG.AX
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 36.26%
- 6 месяцев
- 44.37%
- 1 год
- 122.67%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 44.28%
- 10 лет*
- 28.57%
0981.HK
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 16.40%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 83.81%
- 3 года*
- 53.01%
- 5 лет*
- 30.20%
- 10 лет*
- 28.93%
Сравнение доходности по годам GNG.AX и 0981.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 36.26% | 91.42% | 22.04% | 18.42% | 5.73% | 85.30% | 61.96% | -20.65% | -19.94% | 9.79% |
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 6.57% | 108.38% | 76.57% | 18.89% | -4.64% | -11.91% | 71.20% | 76.04% | -44.04% | 1.79% |
Correlation
The correlation between GNG.AX and 0981.HK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNG.AX vs. 0981.HK — Ранг доходности на риск
GNG.AX
0981.HK
Сравнение GNG.AX c 0981.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNG.AX | 0981.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 1.84 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | 3.86 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNG.AX | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.62 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.61 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.22 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GNG.AX и 0981.HK
Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки 0981.HK в -85.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и 0981.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNG.AX | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -85.70% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.53% | -47.03% | +21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.68% | -47.03% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -47.03% | +21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.78% | -65.87% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -17.27% | +14.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.90% | -44.03% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.07% | 22.16% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNG.AX и 0981.HK
Текущая волатильность для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) составляет 11.48%, в то время как у Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0981.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNG.AX | 0981.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 19.42% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 35.04% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.72% | 53.55% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 51.40% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.69% | 52.79% | -12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNG.AX и 0981.HK
Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как 0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0981.HK Semiconductor Manufacturing International Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNG.AX GR Engineering Services Limited | 4.05% | 4.94% | 7.69% | 8.56% | 9.31% | 5.71% | 4.92% | 7.50% | 10.28% | 3.47% | 7.38% | 12.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNG.AX и 0981.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Semiconductor Manufacturing International Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GNG.AX and 0981.HK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и 0981.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор