PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNG.AX с 0014.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GNG.AX с 0014.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNG.AX (GR Engineering Services Limited) and 0014.HK (Hysan Development Co Ltd) are both stocks. GNG.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, GNG.AX returned 28.57%/yr vs -0.61%/yr for 0014.HK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GNG.AX и 0014.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GNG.AX торгуется в AUD, в то время как 0014.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0014.HK были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GNG.AX показывает доходность 36.26%, что значительно выше, чем у 0014.HK с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции GNG.AX превзошли акции 0014.HK по среднегодовой доходности: 28.57% против -0.61% соответственно.

GNG.AX

1 день
-2.15%
1 месяц
27.59%
С начала года
36.26%
6 месяцев
44.37%
1 год
122.67%
3 года*
55.70%
5 лет*
44.28%
10 лет*
28.57%

0014.HK

1 день
0.20%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-2.67%
1 год
31.99%
3 года*
1.18%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
-0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNG.AX и 0014.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		36.26%91.42%22.04%18.42%5.73%85.30%61.96%-20.65%-19.94%9.79%
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-7.51%60.19%-7.65%-34.65%19.21%-6.73%-9.99%-14.11%2.52%23.17%

Correlation

The correlation between GNG.AX and 0014.HK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GR Engineering Services Limited

Hysan Development Co Ltd

Часто сравнивают с GNG.AX:
GNG.AX с ADPGNG.AX с TIT.MIGNG.AX с 0981.HKGNG.AX с PZAKYGNG.AX с IBKRGNG.AX с PME.AXGNG.AX с ABN.AS
Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с ^HSI0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV0014.HK с FQT.DE0014.HK с IDR.MC0014.HK с FRES.L0014.HK с AG

Доходность на риск

GNG.AX vs. 0014.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNG.AX
Ранг доходности на риск GNG.AX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNG.AX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNG.AX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNG.AX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNG.AX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNG.AX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNG.AX c 0014.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GR Engineering Services Limited (GNG.AX) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNG.AX0014.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.23

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.79

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.65

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

4.20

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNG.AX vs. 0014.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNG.AX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа 0014.HK равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNG.AX и 0014.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNG.AX0014.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.23

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

-0.10

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.17

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GNG.AX и 0014.HK

Максимальная просадка GNG.AX за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки 0014.HK в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNG.AX и 0014.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNG.AX0014.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.31%

-65.74%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.53%

-19.90%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.68%

-42.48%

+16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-54.46%

+28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.78%

-65.74%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-37.32%

+34.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.90%

-21.10%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.07%

7.73%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GNG.AX и 0014.HK

GR Engineering Services Limited (GNG.AX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Hysan Development Co Ltd (0014.HK) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что GNG.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0014.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNG.AX0014.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

7.66%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.00%

21.36%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.72%

26.67%

+18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.80%

25.71%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.69%

25.60%

+15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNG.AX и 0014.HK

Дивидендная доходность GNG.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности 0014.HK в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		6.01%5.71%9.12%9.29%5.69%5.98%5.06%4.71%3.70%3.26%4.15%3.94%
GNG.AX
GR Engineering Services Limited		4.05%4.94%7.69%8.56%9.31%5.71%4.92%7.50%10.28%3.47%7.38%12.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNG.AX и 0014.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GR Engineering Services Limited и Hysan Development Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GNG.AX значения в AUD, 0014.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

GNG.AX and 0014.HK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNG.AX и 0014.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор