PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNFT с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GNFT с MRK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNFT или MRK.

Корреляция

Корреляция между GNFT и MRK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GNFT и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.58%
26.38%
GNFT
MRK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNFT:

0.08

MRK:

-1.27

Коэф-т Сортино

GNFT:

0.63

MRK:

-1.69

Коэф-т Омега

GNFT:

1.08

MRK:

0.77

Коэф-т Кальмара

GNFT:

0.06

MRK:

-0.80

Коэф-т Мартина

GNFT:

0.18

MRK:

-1.53

Индекс Язвы

GNFT:

31.70%

MRK:

21.42%

Дневная вол-ть

GNFT:

72.53%

MRK:

25.93%

Макс. просадка

GNFT:

-89.42%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

GNFT:

-85.81%

MRK:

-36.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GNFT:

$182.24M

MRK:

$208.21B

EPS

GNFT:

$0.42

MRK:

$6.88

Коэффициент P/E

GNFT:

8.67

MRK:

12.03

Коэффициент P/S

GNFT:

2.57

MRK:

3.26

Коэффициент P/B

GNFT:

1.65

MRK:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

GNFT:

$61.10M

MRK:

$48.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

GNFT:

$60.24M

MRK:

$39.64B

EBITDA (12 мес.)

GNFT:

$32.01M

MRK:

$19.98B

Доходность по периодам

С начала года, GNFT показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью -16.11%.

GNFT

С начала года

-2.02%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

-33.82%

1 год

4.30%

5 лет

-29.06%

10 лет

N/A

MRK

С начала года

-16.11%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-19.10%

1 год

-35.07%

5 лет

4.50%

10 лет

7.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNFT и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNFT
Ранг риск-скорректированной доходности GNFT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNFT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNFT c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GNFT, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNFT: 0.08
MRK: -1.27
Коэффициент Сортино GNFT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNFT: 0.63
MRK: -1.69
Коэффициент Омега GNFT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNFT: 1.08
MRK: 0.77
Коэффициент Кальмара GNFT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNFT: 0.06
MRK: -0.80
Коэффициент Мартина GNFT, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNFT: 0.18
MRK: -1.53

Показатель коэффициента Шарпа GNFT на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNFT и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-1.27
GNFT
MRK

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNFT и MRK

GNFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNFT
Genfit		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		3.82%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок GNFT и MRK

Максимальная просадка GNFT за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNFT и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.81%
-36.31%
GNFT
MRK

Волатильность

Сравнение волатильности GNFT и MRK

Genfit (GNFT) имеет более высокую волатильность в 35.50% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что GNFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.50%
11.66%
GNFT
MRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GNFT и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genfit и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию