Сравнение GNFT с MRK
GNFT (Genfit) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — GNFT in Biotechnology, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, GNFT returned 3.52%/yr vs 13.79%/yr for MRK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GNFT и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GNFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 23.07%
- 1 год
- 58.51%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам GNFT и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNFT Genfit | 0.00% | 30.55% | -3.51% | -12.28% | -12.22% | 4.17% | -75.88% | -10.24% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.60% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 12.77% |
Correlation
The correlation between GNFT and MRK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
GNFT:
$241.46M
MRK:
$298.59B
GNFT:
-$0.33
MRK:
$3.58
GNFT:
2.07
MRK:
4.59
GNFT:
4.60
MRK:
6.51
GNFT:
$116.80M
MRK:
$65.59B
GNFT:
$122.47M
MRK:
$49.79B
GNFT:
-$1.40M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNFT vs. MRK — Ранг доходности на риск
GNFT
MRK
Сравнение GNFT c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genfit (GNFT) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNFT | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.42 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 13.58 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNFT | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.26 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.48 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок GNFT и MRK
Максимальная просадка GNFT за все время составила -89.42%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNFT и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNFT | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.42% | -68.61% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.50% | -11.37% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.11% | -43.44% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.11% | -43.44% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.09% | -3.64% | -77.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.63% | -18.84% | -55.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.93% | 4.52% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNFT и MRK
Текущая волатильность для Genfit (GNFT) составляет 0.00%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что GNFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNFT | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.45% | -9.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 18.16% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.30% | 27.28% | +19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.55% | 23.71% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.08% | 22.96% | +45.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNFT и MRK
GNFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNFT Genfit | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GNFT и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genfit и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GNFT и MRK
GNFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genfit сообщила о валовой прибыли в 35.54M при выручке в 35.54M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
GNFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genfit сообщила об операционной прибыли в 76.00K при выручке в 35.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
GNFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genfit сообщила о чистой прибыли в -9.96M при выручке в 35.54M, что соответствует чистой рентабельности -28.0%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
GNFT and MRK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRK has higher volatility (9.45%) compared to GNFT (0.00%). In terms of maximum drawdown, GNFT dropped -89.42% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNFT и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор