Сравнение GMWZX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции GMWZX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.19% соответственно.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и JRLVX
GMWZX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.
Доходность на риск
GMWZX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
GMWZX
JRLVX
Сравнение GMWZX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.80 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.72 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 8.20 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и JRLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и JRLVX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и JRLVX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -32.53% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -11.23% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -25.64% | +6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -32.53% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -6.13% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -4.61% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.36% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и JRLVX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) составляет 3.41%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.56% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 8.84% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 15.49% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 14.74% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 15.96% | -6.93% |