Сравнение GMWZX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWZX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWZX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | -1.30% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 5.83% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWZX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
GMWZX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.84%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWZX и FRQKX
И GMWZX, и FRQKX имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
GMWZX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
GMWZX
FRQKX
Сравнение GMWZX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWZX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.42 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.37 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 9.37 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.73 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GMWZX и FRQKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWZX и FRQKX
Дивидендная доходность GMWZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.60% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWZX и FRQKX
Максимальная просадка GMWZX за все время составила -51.44%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWZX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -16.97% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -3.42% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -16.97% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.45% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -3.95% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.86% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWZX и FRQKX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что GMWZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 2.14% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 2.96% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.67% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 5.53% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.77% | +3.26% |