PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMTZX с GREZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMTZX с GREZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GMTZX (GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund) and GREZX (GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - GMTZX is a Target Retirement Date fund managed by GuideStone Funds, while GREZX is a REIT fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMTZX returned 5.92%/yr vs 3.75%/yr for GREZX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMTZX charges 0.36%/yr vs 1.12%/yr for GREZX.

Доходность

Сравнение доходности GMTZX и GREZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMTZX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у GREZX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции GMTZX превзошли акции GREZX по среднегодовой доходности: 5.92% против 3.75% соответственно.

GMTZX

1 день
0.09%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.38%
1 год
13.36%
3 года*
10.10%
5 лет*
4.62%
10 лет*
5.92%

GREZX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
7.42%
6 месяцев
7.23%
1 год
10.92%
3 года*
9.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMTZX и GREZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund		5.07%11.55%7.50%10.86%-13.11%6.74%9.16%15.10%-3.68%11.68%
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		7.42%8.53%2.87%11.06%-27.58%27.23%-4.84%24.44%-4.88%10.74%

Correlation

The correlation between GMTZX and GREZX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.75

The correlation between GMTZX and GREZX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund

GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с GMTZX:
GMTZX с DRIJXGMTZX с GGBZXGMTZX с GGIZXGMTZX с GGBFXGMTZX с FRKMXGMTZX с GMFZXGMTZX с FFGZX
Часто сравнивают с GREZX:
GREZX с AIQGREZX с FRINXGREZX с GGBZXGREZX с GGEYXGREZX с GMGZXGREZX с GEQYXGREZX с GGBFX

Доходность на риск

GMTZX vs. GREZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMTZX
Ранг доходности на риск GMTZX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMTZX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMTZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMTZX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMTZX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GREZX
Ранг доходности на риск GREZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREZX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREZX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREZX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREZX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMTZX c GREZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMTZXGREZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.89

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
1.28

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.03

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

3.87

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMTZX vs. GREZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMTZX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GREZX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMTZX и GREZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMTZXGREZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.89

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.22

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.09

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GMTZX и GREZX

Максимальная просадка GMTZX за все время составила -43.84%, что меньше максимальной просадки GREZX в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMTZX и GREZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMTZXGREZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.84%

-77.41%

+33.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-9.94%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-17.37%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-34.97%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.83%

-40.52%

+22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-18.50%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

2.65%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GMTZX и GREZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) составляет 1.97%, в то время как у GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund (GREZX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что GMTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMTZXGREZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

3.57%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

8.69%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

11.59%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

15.91%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

17.22%

-9.91%

Сравнение комиссий GMTZX и GREZX

GMTZX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GREZX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMTZX и GREZX

Дивидендная доходность GMTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности GREZX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMTZX
GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund		5.38%5.66%6.34%3.77%7.27%5.35%3.64%4.01%6.38%2.62%1.45%15.43%
GREZX
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund		3.38%3.63%2.39%2.97%0.57%4.32%2.36%7.50%4.40%3.94%4.33%6.51%

Часто задаваемые вопросы

GMTZX and GREZX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREZX has higher volatility (3.57%) compared to GMTZX (1.97%). In terms of maximum drawdown, GMTZX dropped -43.84% vs GREZX's -77.41%.

GMTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMTZX и GREZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор