Сравнение GMTZX с GMWZX
GMTZX (GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund) and GMWZX (GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds from GuideStone Funds. Over the past 10 years, GMTZX returned 5.92%/yr vs 7.34%/yr for GMWZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.36% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMTZX и GMWZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMTZX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у GMWZX с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции GMTZX уступали акциям GMWZX по среднегодовой доходности: 5.92% против 7.34% соответственно.
GMTZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 5.92%
GMWZX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам GMTZX и GMWZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMTZX GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund | 5.07% | 11.55% | 7.50% | 10.86% | -13.11% | 6.74% | 9.16% | 15.10% | -3.68% | 11.68% |
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 5.94% | 12.82% | 8.88% | 12.64% | -14.42% | 8.94% | 10.70% | 18.19% | -4.90% | 14.93% |
Correlation
The correlation between GMTZX and GMWZX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.98 |
The correlation between GMTZX and GMWZX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMTZX vs. GMWZX — Ранг доходности на риск
GMTZX
GMWZX
Сравнение GMTZX c GMWZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMTZX | GMWZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.45 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | 12.56 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMTZX | GMWZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GMTZX и GMWZX
Максимальная просадка GMTZX за все время составила -43.84%, что меньше максимальной просадки GMWZX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMTZX и GMWZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMTZX | GMWZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.84% | -51.44% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.95% | -5.59% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -7.91% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -19.61% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.83% | -21.65% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -6.27% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.23% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMTZX и GMWZX
Текущая волатильность для GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund (GMTZX) составляет 1.97%, в то время как у GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что GMTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMWZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMTZX | GMWZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.27% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 5.42% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71% | 6.68% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.21% | 8.45% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 9.05% | -1.74% |
Сравнение комиссий GMTZX и GMWZX
И GMTZX, и GMWZX имеют комиссию равную 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMTZX и GMWZX
Дивидендная доходность GMTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности GMWZX в 6.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMTZX GuideStone Funds MyDestination 2015 Fund | 5.38% | 5.66% | 6.34% | 3.77% | 7.27% | 5.35% | 3.64% | 4.01% | 6.38% | 2.62% | 1.45% | 15.43% |
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund | 6.15% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GMTZX and GMWZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMWZX has higher volatility (2.27%) compared to GMTZX (1.97%). In terms of maximum drawdown, GMTZX dropped -43.84% vs GMWZX's -51.44%.
GMTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMTZX и GMWZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор