PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSAX с AQMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, GMSAX returned 3.09%/yr vs 4.80%/yr for AQMNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMSAX charges 1.54%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.

Доходность

Сравнение доходности GMSAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMSAX показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции GMSAX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 3.09% против 4.80% соответственно.

GMSAX

1 день
0.21%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.18%
1 год
17.97%
3 года*
0.52%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		8.06%0.22%-5.31%-4.18%20.08%4.68%6.64%2.29%-2.37%2.29%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Correlation

The correlation between GMSAX and AQMNX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.69

The correlation between GMSAX and AQMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с LFMAXGMSAX с CSAIXGMSAX с GFIRXGMSAX с EVOIXGMSAX с ABYAXGMSAX с LCSIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ

Доходность на риск

GMSAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSAXAQMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.98

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.04

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

8.19

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

26.01

-13.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMNX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSAXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GMSAX и AQMNX

Максимальная просадка GMSAX за все время составила -23.58%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSAX и AQMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.58%

-27.50%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-3.15%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-13.70%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-13.70%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.58%

-24.13%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.00%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.40%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSAX и AQMNX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) составляет 2.05%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что GMSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.63%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.00%

6.66%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

8.64%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.40%

11.55%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

10.33%

-1.26%

Сравнение комиссий GMSAX и AQMNX

GMSAX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSAX и AQMNX

GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%

Часто задаваемые вопросы

GMSAX and AQMNX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMNX has higher volatility (2.63%) compared to GMSAX (2.05%). In terms of maximum drawdown, GMSAX dropped -23.58% vs AQMNX's -27.50%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSAX и AQMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор