PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с RIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции GMRAX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 9.36% против 9.92% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GBIAXGMRAX с GMXAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с RCKSXRIVSX с FSOPXRIVSX с PSSMXRIVSX с RYRRX

Сравнение комиссий GMRAX и RIVSX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.24

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.87

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.50

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.24

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между GMRAX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и RIVSX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и RIVSX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-60.61%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.41%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-25.75%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-41.45%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-6.56%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-10.57%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.27%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и RIVSX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что GMRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

6.25%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

22.52%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

20.37%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

21.88%

+1.62%