PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMRAX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMRAX с HASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

GMRAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GMRAX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMRAX и HASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		0.74%12.26%9.12%17.56%-20.82%14.27%19.59%24.87%-10.71%14.21%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, GMRAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции GMRAX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.57% соответственно.

GMRAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.92%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
25.17%
3 года*
12.23%
5 лет*
2.84%
10 лет*
9.36%

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Small Cap Index Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с GMRAX:
GMRAX с VOOGMRAX с DFASGMRAX с GMXAXGMRAX с GBIAXGMRAX с NADCXGMRAX с NWXEXGMRAX с NDMAX
Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с TPLNX

Сравнение комиссий GMRAX и HASCX

GMRAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.

HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund

Доходность на риск

GMRAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMRAX
Ранг доходности на риск GMRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMRAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMRAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMRAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMRAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMRAXHASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.85

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.95

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

7.48

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMRAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMRAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HASCX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMRAX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMRAXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.44

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMRAX и HASCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMRAX и HASCX

Дивидендная доходность GMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности HASCX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMRAX
Nationwide Small Cap Index Fund		2.47%2.45%4.99%0.52%1.51%6.81%0.56%7.38%46.93%17.82%7.14%12.55%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Просадки

Сравнение просадок GMRAX и HASCX

Максимальная просадка GMRAX за все время составила -59.36%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMRAX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMRAXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-58.90%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.64%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-28.34%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.78%

-42.15%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-7.10%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.67%

-8.18%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GMRAX и HASCX

Nationwide Small Cap Index Fund (GMRAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеют волатильность 7.52% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMRAXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.91%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

14.39%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

21.62%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

20.68%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

22.82%

+0.68%