PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMOV с FRXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOV с FRXD.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GMOV (GMO U.S. Value ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - GMOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value (Gross), while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, GMOV returned 26.19% vs 17.89% for FRXD.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GMOV charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.

Доходность

Сравнение доходности GMOV и FRXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GMOV торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GMOV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.13%.

GMOV

1 день
0.89%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
11.46%
С начала года
14.29%
1 год
26.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRXD.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
9.57%
С начала года
9.13%
1 год
17.89%
3 года*
20.73%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOV и FRXD.L

2026 (YTD)20252024
GMOV
GMO U.S. Value ETF		14.29%14.81%-1.63%
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		9.13%40.67%-5.92%

Correlation

The correlation between GMOV and FRXD.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Value ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с GMOV:
GMOV с DHLXGMOV с QLTIGMOV с ABEQGMOV с DIVZGMOV с CSTKGMOV с ELCVGMOV с INVG
Часто сравнивают с FRXD.L:
FRXD.L с LDEU.LFRXD.L с FLES.LFRXD.L с FLXK.LFRXD.L с X7PS.LFRXD.L с FLQA.LFRXD.L с FLUC.LFRXD.L с FLXB.L

Доходность на риск

GMOV vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOV
Ранг доходности на риск GMOV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FRXD.L
Ранг доходности на риск FRXD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOV c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Value ETF (GMOV) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMOVFRXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.63

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.30

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.75

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

8.52

+5.94

GMOV vs. FRXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOV на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FRXD.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOV и FRXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMOV и FRXD.L

Максимальная просадка GMOV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOV и FRXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOVFRXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-36.94%

+20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.75%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.95%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.09%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.10%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOV и FRXD.L

GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что GMOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOVFRXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.06%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.55%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

10.96%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.46%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

15.62%

-0.87%

Сравнение комиссий GMOV и FRXD.L

GMOV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOV и FRXD.L

Дивидендная доходность GMOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FRXD.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)		3.95%4.28%4.30%5.00%5.20%4.63%3.53%4.42%5.53%
GMOV
GMO U.S. Value ETF		1.90%1.98%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOV and FRXD.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.

GMOV is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. GMOV tracks MSCI USA Value (Gross), while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: GMO and Franklin. Their fees differ too: 0.50% for GMOV and 0.25% for FRXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOV и FRXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор