PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLEX с PFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLEX с PFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX).

DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и PFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и PFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.33%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PFSIX с доходностью -2.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBLEX имеют среднегодовую доходность 3.98%, а акции PFSIX немного отстают с 3.89%.

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.89%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с PFUMXDBLEX с GMOQXDBLEX с AMAPX
Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEYXPFSIX с PYELXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLXPFSIX с GMCDX

Сравнение комиссий DBLEX и PFSIX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PFSIX в 0.94%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLEX vs. PFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c PFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLEXPFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.13

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.98

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

8.96

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLEX vs. PFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFSIX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и PFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLEXPFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.13

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.23

+0.74

Корреляция

Корреляция между DBLEX и PFSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и PFSIX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PFSIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.45%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и PFSIX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки PFSIX в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и PFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLEXPFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-28.20%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-5.79%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-23.92%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-24.61%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-5.34%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-9.40%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.35%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и PFSIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLEXPFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.43%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

3.92%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

5.40%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

5.84%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

6.33%

-1.67%